ストキャスティクスとは【基本と売買シグナルを解説します】

ストキャスティクスとは【基本と売買シグナルを解説します】

ストキャスティクスは一定期間の高値と安値のデータから、「買われ過ぎ」か「売られ過ぎ」を判断するオシレーター系のテクニカル分析です。

RSI同様に、投資家の間では人気のあるテクニカル分析の指標となっていますので、ぜひ覚えておきたい指標の一つでもあります。

今回は、そのストキャスティクスについて基本と使い方を解説します。

スポンサーリンク

ストキャスティクスの基本

ストキャスティクスはRSIと同様に「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を判断するテクニカル分析指標です。

「RSIは70%以上を買われ過ぎ、30%以下を売られ過ぎ」と範囲によって売買判断するのに対し、ストキャスティクスでは「%K(パーセントK)」、「%D(パーセントD)」、「スロー%D」の3本のラインを使って売買判断を行います。

ファーストストキャスティクスとスローストキャスティクス

3本のラインを使って売買判断をすると言いましたが、ストキャスティクスは「ファースト」と「スロー」に分類されます。

ファーストストキャスティクス
「%K」と「%D」の2本のラインを用いて売買判断を行います。

ファーストストキャスティクス

スローストキャスティクス
「%D」と「スロー%D」の2本のラインを用いて売買判断を行います。

スローストキャスティクス

基本はスローストキャスティクスを使う

ファーストストキャスティクスで使う「%K」はダマしが多いことから、ストキャスティクスを用いた基本的な売買判断は、スローストキャスティクスを使うことが一般的です。

「%K」「%D]「スロー%D」の計算式

ストキャスティクスに用いる「%K」「%D」「スロー%D」の計算式は以下のようになります。

「%K」
(当日終値ー過去N日間の安値)÷(過去N日間の高値ー過去N日間の安値)×100
「%D」
(当日終値ー過去N日間の安値)の3日間の合計÷(過去N日間の高値ー過去N日間の安値)の3日間の合計
「スロー%D」
直近3日間の%Dの合計÷3
※N=一般的には9日

%Kは、当日の終値が過去N日間でも高値だった場合に100%になります。逆に、当日の終値が過去N日間での安値だった場合に0%になります。

%Dは、%Kの分母と分子をそれぞれ3日分を合計した値です。

スロー%Dは、%Dの3日間の平均値、つまり%Dの3日移動平均になります。

「%K」「%D]「スロー%D」の意味

それぞれの計算式からわかるように、基になるのは%Kです。当日の終値が過去N日間の水準で、どの位置にあるのかを数値化したものが%Kになることがわかります。

また、3日分の%Kの分母と分子を合計したものが、%Dであることから、%Dの方が平均的な数値であることから、突発的な株価の変動の影響を受けにくくダマしが少ないことがわかります。

そして、その%Dの3日間の移動平均が「スロー%D」になることから、%Dを少し遅行させる形で「スロー%D」が働くことがわかります。

ストキャスティクスの売買シグナル

ストキャスティクスの売買判断は「ゾーン」と「2本のラインのクロス」を複合して行うことが一般的です。

ゾーンでは、20%以下の範囲を売られ過ぎ、80%以上の範囲を買われ過ぎとして判断されます。

ファーストストキャスティクスの売買シグナル

買いシグナル
20%以下のソーンで、%Kが%Dを上抜くゴールデンクロス買いシグナルになります。
売りシグナル
80%以上のゾーンで、%Kが%Dを下抜くデッドクロスが売りシグナルになります。

ファーストストキャスティクスの売買シグナル

スローストキャスティクスの売買シグナル

買いシグナル
20%以下のソーンで、%Dがスロー%Dを上抜くゴールデンクロス買いシグナルになります。
売りシグナル
80%以上のゾーンで、%Dがスロー%Dを下抜くデッドクロスが売りシグナルになります。

スローストキャスティクスの売買シグナル

コメント